美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景 美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置及職業(yè)分析

金融工程（MFE） 是當(dāng)今較為熱門(mén)的一個(gè)專(zhuān)業(yè)，因?yàn)樯婕暗綌?shù)學(xué)，金融，計(jì)算機(jī)的相關(guān)知識(shí)，所以招生的對(duì)象極為廣泛。在美國(guó)的各個(gè)大學(xué)中，常見(jiàn)的名稱(chēng)包括Mathematical Finance，F(xiàn)inancial Engineering， Quantitative Finance等等。這些課程名字不同卻有共同的特點(diǎn)，就是利用數(shù)學(xué)的方法，通過(guò)計(jì)算機(jī)的操作來(lái)解決金融的問(wèn)題。

在教學(xué)上，金融工程是一門(mén)綜合了金融學(xué)、數(shù)稿差學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)MBA金融方面的課程，通常包括股票市場(chǎng)分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。

近年來(lái)，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場(chǎng)發(fā)展得越來(lái)越復(fù)雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說(shuō)的金融衍生物。而如何對(duì)這些金融衍生物進(jìn)行定價(jià)，是投資銀行所面臨的一個(gè)難題。同時(shí)，由于金融投資工具的復(fù)雜化，一些基金管理公司越來(lái)越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長(zhǎng)率，他們需要設(shè)計(jì)出更加高級(jí)的投資組合來(lái)獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場(chǎng)又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場(chǎng)上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。

就業(yè)前景：

There is a strong demand for graduates with skill sets that span finance, math, and computer programming. There are challenging career opportunities in energy and other commodities trading, startups, joint ventures, risk management, financial services, banking, wealth and asset management, insurance, government agencies, trading companies, hedge funds, information technology, and consulting. （在能源和其他商品交易,初創(chuàng)企業(yè)、合資企業(yè)、風(fēng)蘆敬皮險(xiǎn)管理、金融服務(wù)、金融、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、*機(jī)構(gòu)、貿(mào)易公司、對(duì)沖基金、信息技術(shù)、以及咨詢(xún)的就業(yè)機(jī)會(huì)）The average starting salary for graduates is between $80,000 and $90,000.

金融工程在國(guó)內(nèi)的就業(yè)方向：

1. 中央（人民）銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

進(jìn)入行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)做金融官員，對(duì)于金融研究生而言應(yīng)是首選。首先，中國(guó)金融學(xué)是立足于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)，基于金融市場(chǎng)宏觀(guān)調(diào)控，專(zhuān)業(yè)應(yīng)用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業(yè)管理部門(mén)做上三五年再入行到實(shí)踐機(jī)構(gòu)至少能給個(gè)中層以上的職位。

2. 商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。

進(jìn)入國(guó)有四大商業(yè)銀行是畢業(yè)生一個(gè)很好的選擇。中國(guó)的4大商業(yè)銀行都有實(shí)力位居與世界500強(qiáng)。無(wú)論是背景還是實(shí)力會(huì)是很好的選擇。而中國(guó)的金融市場(chǎng)較西方的國(guó)家都要起步的晚很多，也是存在著很多的問(wèn)題。銀行做為金融界特殊的一個(gè)群體，在以后的金融市場(chǎng)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。擁有雙背景的人材，在中國(guó)接觸國(guó)際金融市場(chǎng)中，往往成為核心的人員。

很多海歸起初就是投身于國(guó)有四大行中，在城市股份制商業(yè)銀行迅速發(fā)展起來(lái)之后，紛紛跳槽，并成為城市商業(yè)銀行、股份制商行的中堅(jiān)力量，很多成為中層管理人員，少數(shù)成為高層領(lǐng)導(dǎo)。

3. 證券公司（含基金管理公陪差司）、信托投資公司、金融控股集團(tuán)等風(fēng)險(xiǎn)性很大的金融公司。

證券、信托、基金這三家均是靠風(fēng)險(xiǎn)管理吃飯的，存在行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素，但一旺俱旺，賺錢(qián)相對(duì)較易，短期回報(bào)較高（風(fēng)險(xiǎn)亦大），且按真正的企業(yè)管理機(jī)制運(yùn)行， 如果想在專(zhuān)業(yè)方面有所發(fā)展，有所建樹(shù)，在這一行業(yè)做是極佳選擇，很多基金經(jīng)理、投資銀行經(jīng)理人員都年薪過(guò)百萬(wàn)。

最近信托業(yè)重新崛起，對(duì)于金融專(zhuān)業(yè)以及其他專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生來(lái)說(shuō)又添一新的選擇，而其大投行的操作方略，又使其在人員使用上奉行精英路線(xiàn)，在投行業(yè)有一句話(huà)是“公司百分之八十的利潤(rùn)是不到百分之五的員工所創(chuàng)造的”。上述三家當(dāng)下用人思路是積極挖角，在金融行業(yè)內(nèi)人員流動(dòng)性最強(qiáng)的當(dāng)屬這三家。

4. 資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司。

資產(chǎn)管理公司類(lèi)似于政策性銀行，目前其設(shè)立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔(dān)保這個(gè)行業(yè)發(fā)展迅速，可以考慮進(jìn)入，當(dāng)然，如果有在銀行、證券的從業(yè)經(jīng)歷，進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)中應(yīng)該更有作為。

5. 保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。社?；鸸芾碇行幕蛏绫＞?。

保險(xiǎn)公司可以參照對(duì)商業(yè)銀行的分析，做上數(shù)年，有保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)之后，在國(guó)內(nèi)股份制保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)迅速成長(zhǎng)、外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入的契機(jī)下，還是大有可為的。 保險(xiǎn)精算專(zhuān)業(yè)是非常吃香的。社保中心以及財(cái)政審計(jì)部門(mén)等是養(yǎng)老的地方，穩(wěn)定有余，靈動(dòng)不足，當(dāng)然，希望獲得穩(wěn)健回報(bào)的朋友不妨作為一個(gè)選擇來(lái)考慮

6.上市（欲上市）股份公司證券部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)處等。

在上市公司證券部的工作經(jīng)歷亦可，先天橫跨證券產(chǎn)業(yè)兩行，再要發(fā)展有立腳點(diǎn)。如果全程做過(guò)IPO籌備工作，對(duì)未來(lái)的職業(yè)生涯將更加有益，它對(duì)財(cái)務(wù)、產(chǎn)業(yè)分析能力要求較高，要加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)。

7.國(guó)家公務(wù)員序列的*行政機(jī)構(gòu)如財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)部門(mén)等；高等院校金融財(cái)政專(zhuān)業(yè)教師；研究機(jī)構(gòu)研究人員。

學(xué)校介紹：

Quantnet網(wǎng)站上將Princeton和MIT的MSF項(xiàng)目同樣歸于MFE的排名列表中，基于申請(qǐng)角度考慮，也算在MFE列表中陳述。以下順序按照2017quantnet最新排名為準(zhǔn)（排名僅供參考），由于排名沒(méi)有列出Stanford University的項(xiàng)目，為此放在前面單獨(dú)敘述。

詳細(xì)排名請(qǐng)查看/mfe-programs-rankings/

Stanford University （MS in Mathematical and Computational Finance Track）

數(shù)學(xué)系下，作為金融工程的領(lǐng)頭學(xué)校，課程上的安排非常的開(kāi)放。學(xué)生會(huì)在指導(dǎo)老師的建議下，根據(jù)自己的興趣發(fā)展在不同的專(zhuān)業(yè)中選修課程，沒(méi)有固定的模式，對(duì)于有著明確職業(yè)目標(biāo)的人，學(xué)校強(qiáng)大的教學(xué)資源，會(huì)是取之不盡的財(cái)富。

Carnegie Mellon University（Master of Science in Computational Finance）

商學(xué)院下，金融課程由淺入深，計(jì)算機(jī)的課程貫穿始終，學(xué)校的優(yōu)勢(shì)就是計(jì)算機(jī)，F(xiàn)inancial Computing是核心課程，學(xué)習(xí)上的難度對(duì)非計(jì)算機(jī)背景的學(xué)生會(huì)很難，選著上注意自己是否適應(yīng)相關(guān)的課程。

Baruch College, City University of New York（Master of Financial Engineering）

商學(xué)院下，天然的地理位置。申請(qǐng)背景履歷卡的沒(méi)有很死，面試發(fā)的很多。面試在錄取中占非常大的比重。系主任Dan的大名很多人都會(huì)有了解，Career Service非常好。選修課主要來(lái)自數(shù)學(xué)學(xué)院及Zicklin商學(xué)院。

UC-Berkeley（Master of Financial Engineering）

商學(xué)類(lèi)，有2段實(shí)習(xí)，課程上偏向是經(jīng)濟(jì)和數(shù)理的應(yīng)用，應(yīng)用時(shí)落腳點(diǎn)。較多的project和seminar。

Columbia University（Master of Science in Financial Engineering、MA in Mathematical Finance ）

運(yùn)籌類(lèi)/數(shù)學(xué)類(lèi)，哥大的課程有工程系的和統(tǒng)計(jì)系2個(gè)學(xué)位。課程上哥大注重的是學(xué)術(shù)的能力，也會(huì)給新生安排先修課程，不達(dá)到要求的不可以下一步的學(xué)習(xí)。課程中涉及到的金融知識(shí)還是需要在選修課程中去決定，9月份開(kāi)始的核心課程多為理論課程。MAMF比MSFE申請(qǐng)稍容易一些。

New York University（Master of Science Mathematics in Finance）

數(shù)學(xué)類(lèi)，憑借應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域的頂尖實(shí)力以及與華爾街業(yè)界的聯(lián)系在紐約占盡人和地利。課程上強(qiáng)調(diào)金融模型的應(yīng)用，計(jì)算機(jī)的能力。尤其對(duì)模型的建立和優(yōu)化有偏好。

Princeton University（Master in Finance）

商學(xué)類(lèi)，Princeton的王道在于其一騎絕塵的申請(qǐng)難度以及以Bendheim金融學(xué)院為首的定性/定量綜合實(shí)力。

Cornell University（Financial Engineering Concentration）

運(yùn)籌類(lèi)，Cornell以往的申請(qǐng)以數(shù)學(xué)系的學(xué)生偏多，雖然在工程系下，金融和數(shù)學(xué)的課程還是偏多，整個(gè)學(xué)科的涉及面還是較為全面的。夏季實(shí)習(xí)課后的課程普遍會(huì)比之前的課程要更加細(xì)致。

University of Chicago（Master of Science in Financial Mathematics）

數(shù)學(xué)類(lèi)，在課程上，芝加哥大學(xué)的特點(diǎn)是，在金融的偏向似乎重心只在期權(quán)和金融衍生物上。

Georgia Institute of Tech（MS in Quantitative and Computational Finance）

商學(xué)類(lèi)，數(shù)學(xué)系下/工程系下/商科下，課程上偏向金融，具體的模型，都在選修課程中。

Massachusetts Institute of Technology（Master of Finance）

商學(xué)類(lèi)，麻省理工的金融碩士項(xiàng)目作為金融行業(yè)的翹楚，此項(xiàng)目不僅包括了金融學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)和會(huì)計(jì)的相關(guān)課程，更側(cè)重于培養(yǎng)學(xué)生的金融數(shù)學(xué)能力，統(tǒng)計(jì)學(xué)，運(yùn)籌學(xué)，計(jì)算機(jī)科學(xué)方面的能力。可以選擇12或者18個(gè)月完成項(xiàng)目學(xué)習(xí)。

University of Washington，Seattle（Master of Science in Computational Finance and Risk Management）

應(yīng)用數(shù)學(xué)下，要求申請(qǐng)者具有超強(qiáng)的數(shù)學(xué)和定量技能。偏微分、矩陣代數(shù)、一維優(yōu)化，熟悉Java 或 C++計(jì)算機(jī)語(yǔ)言，或者M(jìn)atlab, R/S-PLUS 等數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)語(yǔ)言。這個(gè)項(xiàng)目提供實(shí)習(xí)，感覺(jué)中國(guó)學(xué)生有點(diǎn)多，近幾年畢業(yè)后三個(gè)月內(nèi)就業(yè)率都在90%左右。

NYU Tandon School of Engineering（Financial Engineering）

商學(xué)類(lèi)，對(duì)數(shù)學(xué)背景有要求，要求在線(xiàn)性代數(shù)、概率論、微積分、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)編程方面熟練掌握。并且2016入學(xué)的同學(xué)GRE的Quant平均分是169.3。由于地理位置的因素，就業(yè)實(shí)習(xí)方面較好。

Boston University（Master of Science in Mathematical Finance）

商學(xué)院下，課程的結(jié)構(gòu)清晰，數(shù)學(xué)是基礎(chǔ)，所以課程安排中，基礎(chǔ)的課程很少，多為中高階的應(yīng)用課程，對(duì)數(shù)學(xué)背景有很高的要求。

UC-Los Angeles（Master of Financial Engineering）

商學(xué)院下，課程設(shè)置比較全面，多為高階的課程，屬于中性的課程安排，沒(méi)有明顯的偏向。

Fordham University（Master of Science in Quantitative Finance）

商學(xué)院下，課程方面金融理論課程偏多，應(yīng)用課程偏少，大部分的應(yīng)用部分放在暑假的實(shí)習(xí)中。

Johns Hopkins（Master in Financial Mathematics）

數(shù)學(xué)系下，課程是以數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)的，有先修的數(shù)學(xué)課程，后期的課程安排多為實(shí)踐和應(yīng)用，選課不是由很多有實(shí)習(xí)。

U of Southern California（Master of Science in Mathematical Finance、Financial Engineering）

工程學(xué)院/文理學(xué)院，南加大對(duì)經(jīng)濟(jì)的偏愛(ài)是很少見(jiàn)的，相對(duì)其他學(xué)校的課程重點(diǎn)多是數(shù)學(xué)和金融，這里添加了經(jīng)濟(jì)的部分。

Lehigh（Master of Science in Analytical Finance）

商學(xué)院下，課程的安排較為中性，既沒(méi)有金融工程那樣大部分的數(shù)學(xué)應(yīng)用，也不像金融碩士那樣太多的理論模型，課程安排顯得中規(guī)中矩，不過(guò)還是有大部分的應(yīng)用課程是可以選修的。較為明顯的是核心理論到選修實(shí)踐的課程安排。適合那些希望金融工程專(zhuān)業(yè)，又想兼顧金融理論的學(xué)習(xí)。

U of Wisconsin-Madison（Quantitative Master in Finance）

商學(xué)院下，學(xué)校對(duì)課程安排偏向理論，核心課程基本上都是金融方面的理論知識(shí)，大部分的應(yīng)用課程都是在選修的課程里面，整理看來(lái)偏向還是比較明顯的。

U of Minnesota--Twin City（Master of Financial Mathematics）

數(shù)學(xué)系下，課程上的特點(diǎn)就是分支非常的多，雖然是在金融工程專(zhuān)業(yè)下，卻涉及到運(yùn)籌，物流，統(tǒng)計(jì)等多個(gè)方面。

Rutger State U-New Brunswick（Master of Science in Mathematics - Mathematical Finance）

文理學(xué)院下，職業(yè)計(jì)劃的課程，為就業(yè)準(zhǔn)備，和Boston U 一樣看重?cái)?shù)學(xué)背景。

金融工程申請(qǐng)形勢(shì)：

從2010年開(kāi)始，金融工程申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度大幅上升，基本上是一年提升一個(gè)檔次，可以說(shuō)若是相同的申請(qǐng)背景，在2010年基本能夠拿到前10的項(xiàng)目的話(huà)，換到2016年甚至連前20的項(xiàng)目的申請(qǐng)都可能十分危險(xiǎn)。目前根據(jù)16年的結(jié)果看來(lái)前10的項(xiàng)目錄取率基本都是個(gè)位數(shù)的百分比，且若考慮到以下多重因素，申請(qǐng)者在選擇MFE項(xiàng)目的時(shí)候需要清晰意識(shí)到自己是否足夠的competitive：

1、背景：作為高薪的頂尖項(xiàng)目之一，金工項(xiàng)目這些年不僅吸引了許多有豐富工作背景的美國(guó)當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)者（相對(duì)EE，CS專(zhuān)業(yè)而言對(duì)比非常明顯），即使連中國(guó)背景的申請(qǐng)人都會(huì)面對(duì)諸如海本，理工類(lèi)PHD畢業(yè)生，以及在國(guó)內(nèi)至少有過(guò)2~3年工作背景的同胞們的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)；此外，一些公司甚至?xí)汕沧约旱膯T工前來(lái)就讀MFE以深造學(xué)歷，這對(duì)一般的申請(qǐng)人基本上是不可逾越的挑戰(zhàn)——因?yàn)檫@些員工學(xué)成之后可以直接回到自己所在公司，所以在項(xiàng)目的career placement統(tǒng)計(jì)結(jié)果中他們的就業(yè)情況肯定比一般的學(xué)員要來(lái)得好許多，這使得本來(lái)就為數(shù)不多的招生名額受到更為嚴(yán)峻的沖擊；

2、實(shí)力：絕大部分成功的申請(qǐng)者不僅要有非常優(yōu)秀的數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)，金融和統(tǒng)計(jì)課程的綜合背景，出色的TOEFL和口語(yǔ)成績(jī)，豐富的相關(guān)行業(yè)的fulltime背景/實(shí)習(xí)經(jīng)歷/研究經(jīng)歷，此外還必須根據(jù)不同項(xiàng)目的招生側(cè)重性所要額外準(zhǔn)備諸如社交活動(dòng)背景，GRE MATH SUB，CFA，海外學(xué)習(xí)交流等等諸多大大小小的軟背景以豐富自己的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；

3、面試：絕大部分質(zhì)量較好的金工項(xiàng)目目前都采用視頻面試（或者錄制video）以進(jìn)一步確認(rèn)申請(qǐng)者對(duì)金融工程專(zhuān)業(yè)的理解，未來(lái)職業(yè)規(guī)劃，英語(yǔ)口語(yǔ)表達(dá)能力等其余的“軟實(shí)力”，這導(dǎo)致一些在傳統(tǒng)應(yīng)試環(huán)境下能力較強(qiáng)的同學(xué)（諸如考TOEFL）或者申請(qǐng)背景存在較多疑點(diǎn)的同學(xué)會(huì)在面試環(huán)節(jié)功敗垂成；

4、項(xiàng)目壓力：金工項(xiàng)目相對(duì)其他項(xiàng)目整體而言收費(fèi)昂貴，課程靈活性小，學(xué)業(yè)壓力和peer pressure非常大（甚至有個(gè)別項(xiàng)目還會(huì)有一定比例的淘汰率），尤其是很多的assignments和projects都對(duì)數(shù)學(xué)和編程語(yǔ)言有較高的要求。作為很多學(xué)校撐起job placements門(mén)面的項(xiàng)目，申請(qǐng)者在證明了自己有資格被錄取的同時(shí)，還需要有足夠的自身實(shí)力與毅力以保證自己就讀項(xiàng)目后能夠成功地survive于其中。可以說(shuō)，入取金工項(xiàng)目的同時(shí)反而是對(duì)自己考驗(yàn)的真正開(kāi)始。

金融專(zhuān)業(yè)是美國(guó)的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)，該專(zhuān)業(yè)對(duì)學(xué)生的要求是非常高的，并且是需要有理工背景的，下面是我總結(jié)的“金融工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)怎么樣”，希望能夠?qū)Ω魑挥兴鶐椭?

金融工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)怎么樣

一、美國(guó)留學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介

金融專(zhuān)業(yè)在商科里也一直是“金領(lǐng)”的代表，和會(huì)計(jì)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)比起來(lái)，金融專(zhuān)業(yè)確實(shí)在收入上有明顯的優(yōu)勢(shì)，但是金融行業(yè)的門(mén)檻也是很高的，不是你學(xué)了這個(gè)專(zhuān)業(yè)就一定可以從事相關(guān)工作。所以現(xiàn)在主流的留學(xué)選擇，是雙修金融專(zhuān)業(yè)和一個(gè)其他專(zhuān)業(yè)，比如數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)，這樣更好找工作。所以金融工程專(zhuān)業(yè)就應(yīng)運(yùn)而生了。

金融工程是以數(shù)學(xué)作為分析工具，建立金融市場(chǎng)模型、解決金融問(wèn)題，學(xué)生需要掌握數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等技術(shù)，并靈活的運(yùn)用這些知識(shí)來(lái)幫助解決金融問(wèn)題，所以這個(gè)專(zhuān)業(yè)對(duì)學(xué)生的邏輯思維要求非常高，學(xué)生幾乎是一定要具有理工科背景的，甚至有些學(xué)校會(huì)要求申請(qǐng)人完成計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)部分專(zhuān)業(yè)課程的學(xué)習(xí)。

金融工程專(zhuān)業(yè)在不同的學(xué)?？赡軙?huì)叫不同的名字，比如金融數(shù)學(xué) 、數(shù)學(xué)金融 、計(jì)算金融等等，我們只要看一下這個(gè)專(zhuān)業(yè)包括的專(zhuān)業(yè)課，有沒(méi)有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等課程，就能很好的分辨出來(lái)。

二、美國(guó)留學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)學(xué)位設(shè)置

金融工程碩士通常設(shè)在工學(xué)院/數(shù)學(xué)系/統(tǒng)計(jì)系或者商學(xué)院下，由工學(xué)院、 商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。金融工程碩士同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)。

三、美國(guó)留學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景

金融工程最終的目的是培養(yǎng)金融工程師Quant，就業(yè)崗位主要集中在投資銀行、基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。 總體來(lái)說(shuō)工作量比較大也很燒腦，但是收入比其他行業(yè)高很多。

目前金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在基金公司、證券公司和銀行。

而在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上也是炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用，從事Financial Analysts金融分析師，Insurance Underwriters 保險(xiǎn)業(yè)者，Claims Adjusters理算師, Appraisers(房地產(chǎn))估價(jià)師等。

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)流程

一、參加考試

最先要開(kāi)始的，就是英語(yǔ)的準(zhǔn)備，因?yàn)榇蠹胰ッ绹?guó)留學(xué)，需要提供合格的語(yǔ)言標(biāo)準(zhǔn)化考試的成績(jī)單，而不管是雅思還是托福，都是需要大家提前接受培訓(xùn)，熟悉和適應(yīng)模式和內(nèi)容的。

兩類(lèi)考試的認(rèn)可度都非常高的，所以大家選擇一類(lèi)突擊學(xué)習(xí)即爛尺團(tuán)可，基本上每周都會(huì)安排有考試，所以大家在進(jìn)行準(zhǔn)備的時(shí)候，可以提前約定考試時(shí)間，確保自己能夠在指定時(shí)間內(nèi)獲取考試結(jié)果。

二、確認(rèn)目標(biāo)

要對(duì)自己申請(qǐng)的院校和專(zhuān)業(yè)進(jìn)行提前的了解，這樣就需要花時(shí)間進(jìn)行篩選，一般來(lái)說(shuō)不會(huì)很耗費(fèi)時(shí)間。因?yàn)橹辽儆幸豁?xiàng)是會(huì)有比較明確的目標(biāo)的，然后再根據(jù)規(guī)劃、能力和排名進(jìn)行綜合考察困叢。

三、準(zhǔn)備材料

正式的材料準(zhǔn)備中，硬件是需要大家提前進(jìn)行積累準(zhǔn)備的，所以到了時(shí)間之后，就可以直接獲取，學(xué)歷證明和GPA成績(jī)單，以及語(yǔ)言考試的證書(shū)，到了日期之后會(huì)直接獲取。

文書(shū)準(zhǔn)備中的陳述和獎(jiǎng)勵(lì)，則要按照要求進(jìn)行準(zhǔn)備，并且全面的展示出自己的真實(shí)情況，并且說(shuō)明未來(lái)的學(xué)習(xí)和就業(yè)的規(guī)劃，這些都是會(huì)比較繁雜的內(nèi)容，大家要全心全意的進(jìn)行。

推薦信也要非常重視，尤其是需要確認(rèn)書(shū)寫(xiě)的人，要有比較高的饑橘地位;其他材料中能力證明類(lèi)如獲獎(jiǎng)證明、實(shí)習(xí)證明、發(fā)表文章等，都是會(huì)有比較好的積極作用的，可以提升錄取率。

四、提交申請(qǐng)

申請(qǐng)?jiān)缫稽c(diǎn)提交，為自己留出足夠的時(shí)間，而且也會(huì)比較早的獲取審核的最終結(jié)果，不需要擔(dān)心錯(cuò)過(guò)時(shí)間，因?yàn)橛行?zhuān)業(yè)比較熱門(mén)，人數(shù)滿(mǎn)了之后就會(huì)關(guān)閉通道，所以還是早一點(diǎn)提交。

等待審核的時(shí)間大概是兩個(gè)月左右，在此期間，可以和學(xué)校保持聯(lián)系，確認(rèn)自己的材料審核狀態(tài)，保證能夠順利進(jìn)行，在拿到了滿(mǎn)意的offer之后，就可以直接確認(rèn)錄取了。

美國(guó)留學(xué)語(yǔ)言考試內(nèi)容

一、高中

1.SLEP考試

SLEP是Secondary Level English Proficiency Test的縮寫(xiě)，即中學(xué)生程度英語(yǔ)水平考試(母語(yǔ)為非英語(yǔ)國(guó)家的學(xué)生初中,高中的英語(yǔ)能力測(cè)驗(yàn))，形象地說(shuō)就是初高中生的托福。

該語(yǔ)言考試不僅可以作為中小學(xué)生北美高中留學(xué)的英語(yǔ)能力認(rèn)證，更可以測(cè)評(píng)現(xiàn)階段學(xué)生的英語(yǔ)水平，為提高英語(yǔ)能力或者將來(lái)參加托?？荚囂峁?quán)威指導(dǎo)。

2.TOEFL Junior考試

TOEFL Junior初中托?？荚囀且豁?xiàng)低風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)評(píng)，用以衡量在以英語(yǔ)為媒介的教學(xué)環(huán)境中，中學(xué)生在學(xué)術(shù)和社交方面的英語(yǔ)水平。該考試是一項(xiàng)普通英語(yǔ)水平測(cè)試，不涉及任何專(zhuān)業(yè)學(xué)科知識(shí)。這項(xiàng)語(yǔ)言考試包括聽(tīng)力、語(yǔ)言形式和含義、以及閱讀理解三部分。

3.SSAT考試

SSAT考試的全稱(chēng)是Secondary School Admission Test，譯為美國(guó)中學(xué)入學(xué)測(cè)試的語(yǔ)言考試，相當(dāng)于中國(guó)的中考。SSAT主要考察學(xué)生的數(shù)學(xué)、英文程度以及理解能力，是外國(guó)中學(xué)生美國(guó)留學(xué)進(jìn)入北美私立中學(xué)的一個(gè)敲門(mén)磚。

二、本科

1.ACT考試

ACT(英文全稱(chēng)American College Test，簡(jiǎn)稱(chēng)ACT)與SAT一樣，均被稱(chēng)為“美國(guó)高考”，這是美國(guó)高等院校決定錄取和評(píng)定獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放的重要參考指標(biāo)之一。

ACT同樣被很多美國(guó)大學(xué)承認(rèn)，以美國(guó)中部和西部的院校居多。ACT考試分為四個(gè)部分：文章改錯(cuò)(English)，數(shù)學(xué)(Math)，閱讀(Reading)，和科學(xué)推理(Science Reasoning)。另外，作文為選考。

2.SAT考試

SAT(英文全稱(chēng)Scholastic Asses*ent Test，簡(jiǎn)稱(chēng)SAT)被稱(chēng)為“美國(guó)高考”，是由美國(guó)教育考試服務(wù)中心舉辦的學(xué)術(shù)水平測(cè)驗(yàn)語(yǔ)言考試。它既是美國(guó)大學(xué)的入學(xué)條件之一，又是大學(xué)發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金的重要參考指標(biāo)之一。

SAT分為SATⅠ和SATⅡ兩部分，其中SATⅠ為推理測(cè)驗(yàn)，SATⅡ?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)測(cè)驗(yàn)。一般中國(guó)高中生申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)的本科學(xué)習(xí)只需要參加SATⅠ考試即可。

SAT也是美國(guó)高中生進(jìn)入美國(guó)大學(xué)所必須參加的語(yǔ)言考試，據(jù)慧德留學(xué)我了解，其重要性相當(dāng)于中國(guó)的高考，也是世界各國(guó)高中生申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)大學(xué)本科學(xué)習(xí)能否被錄取、以及能否得到獎(jiǎng)學(xué)金的重要參考。

3.AP考試

AP是Advanced Placement的縮寫(xiě)，即大學(xué)預(yù)修課程，該考試適用于全球計(jì)劃前往美國(guó)讀本科的高中生。

AP成績(jī)不但可以抵扣成功申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的同學(xué)入學(xué)后相應(yīng)課程的學(xué)分，而且AP成績(jī)也成為美國(guó)各大學(xué)錄取學(xué)生的重要依據(jù)。

4.TOEFL考試

TOEFL(英文全稱(chēng)Test of English as a Foreign Language，簡(jiǎn)稱(chēng)TOEFL)由美國(guó)教育考試服務(wù)中心(ETS)主辦，專(zhuān)門(mén)用來(lái)測(cè)試非英語(yǔ)國(guó)家學(xué)生的英語(yǔ)水平和掌握英語(yǔ)的熟練程度一種標(biāo)準(zhǔn)化語(yǔ)言考試。

5.IELTS考試

IELTS(英文全稱(chēng)International English Language Testing System，簡(jiǎn)稱(chēng)IELTS)是由英國(guó)文化委員會(huì)、劍橋大學(xué)地方考試委員會(huì)和澳大利亞教育國(guó)際開(kāi)發(fā)署共同舉辦的國(guó)際英語(yǔ)水平測(cè)試。

此項(xiàng)語(yǔ)言考試是為申請(qǐng)赴英語(yǔ)國(guó)家留學(xué)、移民的非英語(yǔ)國(guó)家學(xué)生而設(shè)，用來(lái)評(píng)定考生運(yùn)用英語(yǔ)的能力，是全球規(guī)模的國(guó)際英語(yǔ)語(yǔ)言測(cè)試體系。

三、研究生

1.GRE考試

GRE(英文全稱(chēng)Graduate Record Examination，簡(jiǎn)稱(chēng)GRE)是美國(guó)研究生的入學(xué)考試，適用于除法律與商業(yè)以外的其他各種學(xué)科與專(zhuān)業(yè)的研究生考試。GRE語(yǔ)言考試分為兩種，一種是普通GRE考試(GRE General);另一種是專(zhuān)項(xiàng)GRE考試(GRE Subject)。

考生需要根據(jù)自身的條件和申請(qǐng)學(xué)校的要求參加其中一項(xiàng)或雙項(xiàng)考試，大部分中國(guó)學(xué)生只需要參加普通GRE考試即可，申請(qǐng)法律或商業(yè)學(xué)研究生以L(fǎng)SAT或GMAT替代GRE普通考試。

2.LSAT考試

LSAT(英文全稱(chēng)Law School Admission Test，簡(jiǎn)稱(chēng)LSAT)，是美國(guó)法學(xué)院入學(xué)委員會(huì)法學(xué)院設(shè)置的入學(xué)資格考試。作為美國(guó)法學(xué)院申請(qǐng)入學(xué)的參考條件之一，LSAT成績(jī)將作為預(yù)估申請(qǐng)入學(xué)者在法學(xué)院的正確且合理的推論與判斷能力、分析及評(píng)估能力之表現(xiàn)，沒(méi)有資格報(bào)考的限制。

3.GMAT考試

GMAT(英文全稱(chēng)Graduate Management Admission Test，簡(jiǎn)稱(chēng)GMAT)是一種標(biāo)準(zhǔn)化考試，目前已經(jīng)被廣泛地用做工商管理碩士的入學(xué)考試。

金融專(zhuān)業(yè)相信是同學(xué)們比較熟悉也較常聽(tīng)到的專(zhuān)業(yè)，而近年來(lái)，有一個(gè)跟金融相關(guān)的專(zhuān)業(yè)，也漸漸走入了同學(xué)們的視線(xiàn)，那就是金融工程專(zhuān)業(yè)。

金融工程專(zhuān)業(yè)的就業(yè)前景和高投資回報(bào)率，使這個(gè)專(zhuān)業(yè)成為美國(guó)近年來(lái)的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)，既懂“金融”又懂IT的復(fù)合型人才已成為高端人才市場(chǎng)的“焦點(diǎn)”。在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用。

何為金融工程

金融工程(Financial Engineering)專(zhuān)業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來(lái)解決金融問(wèn)題的嶄新領(lǐng)域。

金融工程學(xué)是一門(mén)綜合性學(xué)科，融合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。它側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價(jià)春談和實(shí)際運(yùn)用，最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來(lái)更有效地分配和再分配個(gè)體所面臨的形形*的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，以?xún)?yōu)化它們的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征。

較為具體而言，金融工程是在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)條件下，某種金融證券資產(chǎn)的期望收益率擬合于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率;從而是趨向于一種風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資型。

金融工程專(zhuān)業(yè)及課程設(shè)置

金融工程碩士不像其他學(xué)科一樣有具體分支，但不同的學(xué)校有不一樣的稱(chēng)謂，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance;無(wú)論是金融工程、數(shù)理金融、金融數(shù)學(xué)、計(jì)算金融，定量金融，實(shí)質(zhì)是一樣的，即用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)工具建立金融市場(chǎng)模型，解決實(shí)際金融問(wèn)題。

美國(guó)大部分的金融工程碩士，都是設(shè)置在數(shù)學(xué)系、工程學(xué)陪森卜院下面，少量學(xué)校開(kāi)設(shè)在商學(xué)院下，還有部分院校是聯(lián)合設(shè)置在商學(xué)院下，但主要的任課老師仍然是工學(xué)院和理學(xué)院的教授。

學(xué)制通常是1-2年，基于不同的學(xué)校，學(xué)制也略有不同;哥倫比亞大學(xué)的學(xué)制1-1.5年;芝加哥大學(xué)學(xué)制1.5年，普林斯頓學(xué)制2年。核心課程主要集中于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融模型、計(jì)算機(jī)編程，研究?jī)?nèi)容包括衍生品定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，金融蘆穗模型，金融信息分析和一些高級(jí)的金融理論。

金融工程申請(qǐng)要求

金融工程喜歡定量背景好的學(xué)生，推薦同學(xué)們學(xué)過(guò)以下前提課程(各個(gè)學(xué)校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線(xiàn)性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、偏微分方程、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

金融工程申請(qǐng)者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成績(jī)，并且有金融方面偏重研究型的實(shí)習(xí)經(jīng)歷。例如通過(guò)建模的形式，研究分析并開(kāi)發(fā)相關(guān)的金融衍生物或是研究和開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品等，考慮券商，外匯，基金，保險(xiǎn)等。

部分學(xué)校傾向、建議有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)申請(qǐng)會(huì)有幫助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué)-平均1.3。

金融工程職業(yè)分析

金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)，理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。典型的職位有：

Research Analyst 研究分析師

Risk Quant Analyst 風(fēng)險(xiǎn)分析師

Pricing and Analytics Analyst 定價(jià)分析師

Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

Sales, Trading & Quantitative Analysis */定量分析師

Quant Strategist 股市戰(zhàn)略家

Risk Management Analyst 風(fēng)險(xiǎn)分析師

Business Analyst; Market Risk Analyst 商業(yè)分析師/市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析師

Fixed Income Analyst固定收益分析員

Valuation and Risk Control Associate估值和風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)

Market Risk Group Associate市場(chǎng)分析顧問(wèn)

Global Financial Risk Management Analyst 金融風(fēng)險(xiǎn)管理分析員

Quantitative Risk Analyst 風(fēng)險(xiǎn)量化分析員

金融工程學(xué)校列舉

以下是開(kāi)設(shè)金融工程碩士的美國(guó)院校(節(jié)選)

Princeton University 普林斯頓大學(xué)

Columbia University 哥倫比亞大學(xué)

Stanford University 斯坦佛大學(xué)

University of Chicago 芝加哥大學(xué)

Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院

Johns Hopkins University 約翰霍普斯金大學(xué)

Cornell University 康奈爾大學(xué)

University of California–Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校

Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)

University of California–Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校

University of Southern California 南加州大學(xué)

University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校

Boston College 波士頓學(xué)院

New York University 紐約大學(xué)

以上學(xué)校中，不乏較難申請(qǐng)的高端名校，若同學(xué)們意向申請(qǐng)TOP30左右的學(xué)校，硬件條件最好滿(mǎn)足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。

美國(guó)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景：
1、商業(yè)銀行
商業(yè)銀行包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。首先進(jìn)入國(guó)有四大商業(yè)銀行是畢業(yè)生一個(gè)很好的選擇，因?yàn)榫邆湟欢ǖ你y行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)背景，再到股份制商行或外資銀行駐華機(jī)構(gòu)的可能性會(huì)增大。
城市商行、股份制商行靈活務(wù)實(shí)，建議對(duì)四大國(guó)有商行感興趣的同學(xué)可以把專(zhuān)業(yè)方向集中在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管饑橘豎理、國(guó)際金融、貨幣政策等方向。
2、保險(xiǎn)公司
保險(xiǎn)公司可伍談以參照對(duì)商業(yè)銀行的分析，有保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)之后，在國(guó)內(nèi)股份制保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)迅速成長(zhǎng)、外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入的契機(jī)下，還是大有可為的。保險(xiǎn)精算專(zhuān)業(yè)是很吃香。
3、學(xué)術(shù)研究
*行政機(jī)構(gòu)如財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)部門(mén)等，高等院校的金融財(cái)政專(zhuān)業(yè)教師，研究機(jī)構(gòu)的研究人員。
一般來(lái)說(shuō)，高校、研究所是有志于做學(xué)術(shù)的同學(xué)的首選。
4、監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
進(jìn)入行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)，對(duì)于金融研究生而言應(yīng)是首選。金融學(xué)是立足于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)，基于金融市場(chǎng)宏觀(guān)調(diào)控，專(zhuān)業(yè)應(yīng)用較易入手。
5、政策性銀行
政策性銀行如開(kāi)發(fā)行、農(nóng)發(fā)行亦是較佳選擇。但工作性質(zhì)類(lèi)似公務(wù)員，金融業(yè)務(wù)并不突出，是靠政策吃飯的地方。
6、金融公司
證券、信托、基金這三家存在行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素，短期回報(bào)較高但同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也大。如果想在專(zhuān)業(yè)方面有所發(fā)展，有所建樹(shù)，在這一行業(yè)做是極佳選擇，很多基金經(jīng)理、投資銀行經(jīng)理人員爛大都年薪過(guò)百萬(wàn)。
同學(xué)可以選擇證券投資、金融市場(chǎng)、金融工程專(zhuān)業(yè)方向，如果是學(xué)財(cái)務(wù)管理、法律碩士專(zhuān)業(yè)(本科如果是金融經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè))的，也是不錯(cuò)的選擇。
7、資產(chǎn)管理公司
四大資產(chǎn)管理公司類(lèi)似于政策性銀行，目前其設(shè)立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔(dān)保這個(gè)行業(yè)發(fā)展迅速，可以考慮進(jìn)入。
當(dāng)然，如果有在銀行、證券的從業(yè)經(jīng)歷，進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)中會(huì)更有作為。